Con Start es posible ejecutar aplicaciones desde la línea de comando y si se pueden ejecutar aplicaciones... ¿se podrán ejecutar accesos directos?
Así es, y no sólo accesos directos, sino también archivos de cualquier extensión; el START se encarga de llamar a la aplicación correspondiente.
¿Cómo se hace?
Dim ret As Long
ret = Shell("start " & sFile)
'Si quieres que no se muestre la ventana:
ret = Shell("start " & sFile, 6)
sFile será "lo que queramos" ejecutar. ¡Cualquier cosa!